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一类索赔到达随机的双险种风险模型

Two-type Insurance Risk Model with the Occurrence of Claims Described by a Stochastic Process

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【Author】 YANG Jia-xin1,MENG Ling-xiong2(1.School of Mathematic and Computing Sciences,Hunan University of Arts and Science,Changde 415000,China;2.School of Mathematic and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha 410081,China)

【机构】湖南文理学院数学与计算科学学院；湖南师范大学数学与计算机科学学院；

【摘要】研究了一类理赔到达受同一马氏跳过程调制的双险种风险模型,得到了其条件破产概率及最终破产概率的积分方程。更多还原

【Abstract】 We conside a two-type claims risk model,where the occurrence of the two type claims described by a Markov jump process.The intergral equations of the conditonal ruin probabilty and the infinite ruin probability are obtained.更多还原

【关键词】双险种；破产概率；马氏跳过程；
【Key words】 two-type insurance； ruin probability； Markov process；

【基金】国家自然科学基金(10381037);湖南省自然科学基金(07JJ6001);湖南文理学院科研基金(JJYB0707)

【文献出处】武汉理工大学学报 ,Journal of Wuhan University of Technology , 编辑部邮箱 ,2009年12期

【分类号】O211.67
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