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中国商业银行操作风险的度量
【摘要】 为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。
【关键词】 损失分布方法；
Monte Carlo；
操作风险；
【基金】 上海市教委高水平特色发展项目资助(1008BGSPJR0824);上海市市本级财政部门预算项目资助(1139IA0013);上海立信会计学院学院立信会计研究院资助项目(07KjYJ18)
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2009年24期
- 【分类号】F832.2;F224
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