节点文献
指数化投资的风险评估——基于跟踪误差方差分解的实证
【摘要】 文章以我国的指数基金为研究对象,对其跟踪误差方差展开分解,分析其历史风险水平。然后,运用压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平。实证结果表明,从总体上看,样本基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求。
【基金】 国家社科基金重大项目(07&ZD014)
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2009年13期
- 【分类号】F832.48;F224
- 【被引频次】3
- 【下载频次】437