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中国银行间回购利率已实现跳跃的甄别与建模
【摘要】 以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模型对中国银行间回购利率的已实现波动率进行预测。
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2009年06期
- 【分类号】F822.0;F224
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