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PPI指数对沪铜期货市场影响的实证研究
【摘要】 文章借助PPI指标,引入价格波动率函数,分析了宏观经济对沪铜期货市场的影响。研究表明PPI与沪铜价格波动率具有长期协整关系,PPI对价格波动率具有单向引导作用。
【关键词】 期货市场；
PPI；
Granger因果检验；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70671025);上海期货交易所“流动性过剩对期货市场的影响与风险管理防范研究”课题项目
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2009年03期
- 【分类号】F724.5;F224
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