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财产保险公司代理人信用风险的度量
【摘要】 随着新巴塞尔资本协议的出台,如何对保险公司信用风险进行度量开始成为业界关注的问题。为了量化信用风险,实现更好的风险管理,稳定公司的偿付水平,文章对财产保险公司的信用风险进行了分析,并借鉴银行信用风险管理模型Credit risk+对代理人信用风险进行了实证分析,得出了公司抵御该风险所需要的经济资本量。
【关键词】 代理人信用风险；
Credit Risk+模型；
经济资本；
【基金】 国家社会科学基金资助项目(08BJY159)
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2009年03期
- 【分类号】F840.3;F224
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