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基于VAR模型的我国货币政策中介目标比较研究
【摘要】 本文运用VAR模型的Granger因果检验和方差分解法,比较了各个可能的中介变量对宏观经济的解释能力,并进一步运用VAR模型分析了相关变量对目标变量的系统性反应以及货币政策效应。本文认为,由于转轨时期的经济金融环境过于复杂,这决定了我国不能确定一个单一的中介目标,本文认为建立以通货膨胀率为核心,综合参考多种金融指标的中介目标体系是当前合适的选择。
【关键词】 货币政策；
中介目标；
Granger因果检验；
VAR；
脉冲反应函数；
- 【文献出处】 商业时代 ,Commercial Times , 编辑部邮箱 ,2009年31期
- 【分类号】F822.0
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