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可转债的一种非参数Canonical定价方法
【摘要】 基于利率随机过程,通过非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型;利用公司股票的历史收益率,根据最大化熵原理,得到其Canonical风险中性概率分布;最后根据鞅定价原理得出可转债的价格。首次将canonical方法引入可转债定价。
【关键词】 非参数核函数；
风险中性概率；
canonical价值；
【基金】 国家自然科学基金资助项目,编号:70571012;西南财经大学科研基金资助项目,编号:QN0819;西南财经大学“211工程”三期建设项目资助
- 【文献出处】 黑龙江金融 ,Heilongjiang Finance , 编辑部邮箱 ,2009年04期
- 【分类号】F830.91;F224
- 【被引频次】4
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