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标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价
Pricing of Bi-direction European Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brownian Motions and Poisson Processes
【摘要】 假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.
【Abstract】 Under the hypothesis of underlying asset price submitting to multidimensional Fractional Brownian Motions and Poisson Processes,we obtain the pricing formula of Bi-direction European Option by means of the generalized pricing formula of European contingent claim.
【关键词】 多维分数布朗运动；
泊松过程；
欧式未定权益；
欧式双向期权；
【Key words】 multidimensional Fractional Brownian Motions； Poisson Process； European contingent claim； Bi-direction European Option；
【Key words】 multidimensional Fractional Brownian Motions； Poisson Process； European contingent claim； Bi-direction European Option；
【基金】 湖南省教育厅科研资助项目(09C257)
- 【文献出处】 湖南工程学院学报(自然科学版) ,Journal of Hunan Institute of Engineering(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2009年04期
- 【分类号】F830.9;F224
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