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美国国债购买组合策略研究

Strategy of U.S.treasury bond portfolio

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【Author】 ZHONG Xiao-bing 1 , LI Chun-hong 2 , QI Zhong-zhi 3 (1. School of Humanities and Social Science, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang 150001, China; 2. School of Management, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang 150001, China; 3. Guangzhou Traffic and Transportation Vocational School, Guangzhou, Guangdong 510440, China)

【机构】哈尔滨工业大学人文与社会科学学院；哈尔滨工业大学管理学院；广州市交通运输职业学校；

【摘要】利用线性插补法和息票剥离法,构建美国国债收益率曲线来为美国国债进行定价。在给美国国债进行定价以后,依据美国国债市场收益率特点,选择了引入风险价值约束的马柯维茨均值-方差模型,对美国国债的购买组合策略进行了研究。更多还原

【Abstract】 The methods of linear interpolation and bootstrap are used to get the U. S.treasury bond yield curve and price the bond. According to characteristics of the U. S. Treasury bond yield curve, Markowitz mean-variance model with value at risk (VaR) is chosen to study the strategy of the U. S.treasury bond portfolio.更多还原

【关键词】美国国债；马柯维茨均值-方差模型； VaR约束下的投资组合；
【Key words】 U. S.treasury bond； Markowitz mean-variance mode； portfolio with value at risk；

【文献出处】燕山大学学报 ,Journal of Yanshan University , 编辑部邮箱 ,2009年06期

【分类号】F817.12;F224
【被引频次】2
【下载频次】233

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