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基于正反馈交易理论的中美股市比较研究

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【作者】 何剑； 姚益清；

【机构】 广东商学院金融学院；

【摘要】 正反馈交易是指在证券价格上升时买进,价格下跌时卖出的一种交易行为。本文构建了基于GARCH模型正反馈交易模型,对中国和美国股市进行实证研究后发现,中国股市整体上正反馈交易程度远大于美国;此外,还发现中国机构投资者正反馈交易程度接近整体市场程度。

【关键词】 正反馈交易； 中国、美国证券市场； GARCH模型；
  • 【文献出处】 财会通讯 ,Communication of Finance and Accounting , 编辑部邮箱 ,2009年06期
  • 【分类号】F224;F832.51;F831.51
  • 【被引频次】20
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