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B-S模型在可转换债券估价中的应用分析

Practical Analysis of B-S Model in the Evaluation of Changeable Bond

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【作者】 顾银宽

【Author】 GU Yin-kuan(School of Management,AHUT,Ma’anshan 243002,Anhui,China)

【机构】 安徽工业大学管理学院

【摘要】 企业在发行可转换债券时合理确定其理论价值十分重要。B-S模型是在种种假定条件下,得出转债理论价格近似解析解。相对于多因素模型而言,运用B-S模型求解可转换债券理论价格简单易行。

【Abstract】 It is very important for enterprise to reasonably evaluate its theoretical value in issuing its changeable bonds.The approximate solution of changeable bonds theoretical value of B-S model is arrived under all kinds of supposed conditions.Compared with multi-factor model,it is easier to evaluate its value in operating B-S model.

【关键词】 B-S模型可转换债券波动率
【Key words】 B-S modelchangeable bondfluctuating range
  • 【文献出处】 安徽工业大学学报(社会科学版) ,Journal of Anhui University of Technology(Social Sciences) , 编辑部邮箱 ,2009年02期
  • 【分类号】F830.91;F224
  • 【被引频次】1
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