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Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究
【摘要】 通过对中国股票市场从2001年6月到2007年6月所有A股房地产板块股票月收益率的研究,深入地对Fa-ma-French三因子模型的实用性做出分析。发现三因子模型中市场因子、BM因子对股票组合的收益率影响较为显著,而Size因子的影响较小。
【关键词】 Fama-French三因子模型；
收益率；
房地产板块；
因子效应；
- 【文献出处】 现代商贸工业 ,Modern Business Trade Industry , 编辑部邮箱 ,2008年11期
- 【分类号】F832.51
- 【被引频次】39
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