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沪深300样本股动量效应实证研究
【摘要】 文章选取沪深300统一指数中样本股自2005年1月至2007年12月的月收益数据,采用重叠技术计算组合的持有期收益,对中国股票市场动量效应进行了实证研究。研究结果表明,形成和持有期为3～12个月的策略组合存在显著的动量效应,而形成期为1个月的策略组合则表现出价格反转效应。
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70471066)
- 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2008年18期
- 【分类号】F224;F832.51
- 【被引频次】56
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