节点文献

VaR的不同计算方法的研究

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【作者】 徐永春； 甘斌；

【机构】 西安交通大学经济与金融学院； 西安交通大学经济与金融学院 西安710061； 西安710061；

【摘要】 风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。

【关键词】 风险价值VaR； 计算方法；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(10671152)
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2008年12期
  • 【分类号】F224;F830.59
  • 【被引频次】19
  • 【下载频次】482
知网节下载
节点文献中： 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络
二级参考文献(0)
参考文献(0)
共引文献(0)
节点文献
同被引文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)