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基于跳跃—扩散模型的短期市场利率研究

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【作者】 张海； 张效成；

【机构】 南开大学数学科学学院； 南开大学数学科学学院 天津300071； 天津300071；

【摘要】 当跳跃-扩散过程被引入利率期限结构研究之后,一直成为焦点和热点问题。如何对跳跃-扩散过程进行参数拟合是很重要的问题,本文拟在前面的基础上对扩散过程的短期利率作出进一步的研究,希望提出一个新的方法,更好的为我短期利率模型拟合出比较优越的参数。

【关键词】 几何布朗运动； 跳跃-扩散过程； 利率期限结构；
  • 【分类号】F830;F224
  • 【被引频次】5
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