【摘要】 随机微分方程dX_t=（δf²（t）-h（t）X_t）dt+2f（t） │X_t│～（1/2）dBt,（X₀=x,δ>0）的解X_t是一种推广的δ（δ>0）维Bessel过程.文章对于任意停时τ给出了‖sup0≤t≤τη（t）X_t‖p的L^p估计,其中η:R₊→R₊是一个R+上的可微函数,而且满足微分方程dη/dt-h（t）η=-η²f²（t）,η（0）=1.更多还原

【Abstract】 The solution Xt of stochastic differential equation dX_t=(δf~2(t)-h(t)X_t)dt+2f(t)|X_t|～(1/2)dB_t,(X0=x,δ>0)is a kind of generalized process of δ(δ>0)dimension.For arbitrary Stopping time,the thesis gives a Lpestimation for ‖sup0≤t≤τη(t)X_t‖p,here η:R_+→R_+ is a function of R+,and satisfy differentiable equation dη/dt-h(t)η=-η~2f~2(t),η(0)=1.更多还原