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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数  
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【英文篇名】 ON THE PENALTY FUNCION OF THE COMPOUND POISSON-GEOMETRIC PROCESS RISK MODEL WITH A CONSTANT INTEREST RATE
【下载频次】 ★★★★☆
【作者】 熊双平;
【英文作者】 Xiong Shuangping (mathematics and science college; Shanghai normal university; 201418);
【作者单位】 上海师范大学数理信息学院;
【文献出处】 经济数学 , Mathematics in Economics, 编辑部邮箱 2008年 02期  
期刊荣誉：CJFD收录刊
【中文关键词】 破产概率; 罚金函数; 积分方程; 利率; 复合Poisson-Geometric过程;
【英文关键词】 Ruin probability; penalty function; integral equation; compound Poisson-Geometric Process; interest rate;
【摘要】 讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.
【英文摘要】 In this paper,we consider the penalty functionof the Risk Model With Compound Poisson-Geometric Process Under a Constant Interest Rate.Integral equations are obtained that the expectedpenalty functionof this risk processes satisfy.Using the Integro-diffential equation we established,we get the Integro-differential equation satisfied by the ruin probability.While the exact solution is given when the initial surplus is zero.
【更新日期】 2008-10-08
【分类号】 O211.67
【正文快照】 1.引言考虑常利率的风险模型,设保险公司t时刻(t>0)的盈余量Uδ(t)满足如下方程:dUδ(t)=cdt+δUδ(t)dt-dZ(t),(1.1)其中c为单位时间内所收取的保费;Z(t)是一随机过程,称为索赔过程,表示t时刻公司所赔付的总额;一般假设是复合Poission过程,Z(t)=∑N(t)i=1Xi(1.2)其中{N(t);t 0

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