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带有随机保费的双险种风险模型
The Ruin Probability of a Double Type-insurance Risk Model with Stochastic Premium
【摘要】 对现有的风险模型进行改进,建立一种所收保费均为随机变量的双险种风险模型.研究此模型的调节系数及其有关性质并且用鞅的方法得到此模型最终破产概率的一个上界.
【Abstract】 A double type-insurance risk model is established,in which the premium is a random variable.To study the adjustment coefficient and its relevant properties,an upper bound for the ruin probability of this risk model is obtained by martingale.
【关键词】 调节系数；
鞅；
有界停时；
最终破产概率上界；
【Key words】 adjustment coefficient； martingale； bounded stopping time； upper bound of eventual ruin probability；
【Key words】 adjustment coefficient； martingale； bounded stopping time； upper bound of eventual ruin probability；
【基金】 教育部“春晖计划”项目;兰州理工大学优秀中青年教师基金;兰州理工大学创新基金(2007)
- 【文献出处】 甘肃科学学报 ,Journal of Gansu Sciences , 编辑部邮箱 ,2008年03期
- 【分类号】O211.67
- 【被引频次】7
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