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CreditMetrics和CPV模型的比较研究

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【作者】 曹晶；

【机构】 复旦大学；

【摘要】 <正>一、CreditMetrics模型CreditMetrics模型由J.P.摩根于1997年推出,它以信用评级转移为基础,信用级别可以是由专业评级机构提供,也可以是自己独立的评级,它根据已知历史数据估计的转移概率,用公司的债券市场或者股票市场的数据来代替公司资产直接导出评级分类的相关性,它计算贷款的组合价值的远期分部,直接估计出一般信用损失分部对应某个水平分位数作为资产信用风险值。

【关键词】 CreditMetrics； 信用级别； 股票市场； 转移概率； 公司资产； 分位数； 历史数据； 组合价值； 风险值； 资产信用；
  • 【分类号】F830;F224
  • 【被引频次】1
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