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单位根检验问题的影响评价

Assessment on the Influence of Unit Roots Test

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【Author】 HE Ping1,LIN Jing2,LU Jun3(1.Faculty of Social Sciences and Public Relationship,Kunming Metallurgy College,Kunming 650033,China;2.Yunnan Provincial Committee of State-owned Assets Management,Kunming 650031,China;3.School of Statistics and Maths,Yunnan University of Finance and Economics,Kunming 650221,China)

【机构】昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院；云南省国有资产管理委员会；云南财经大学统计与数学学院云南昆明650033；云南昆明650031；云南昆明650221；

【摘要】对时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(case deletion)和局部影响分析方法(local influence)对单位根检验中的DF检验统计量进行影响评价研究,最后使用模拟数据比较两种方法在探测异常值和影响点上的优劣。更多还原

【Abstract】 The paper analyzes the influence of unit roots test in time series model.Case deletion and local influence methods are used respectively to assess the influence of DF test statistics in unit roots test.The effectiveness of the two methods is compared by using simulated data.更多还原

【关键词】数据删除法；局部影响法；单位根检验；影响函数；广义Cook统计量；
【Key words】 Case Deletion； Local Influence； Unit Roots Test； Influence Function； Generalized Cook Statistic；

【文献出处】云南财经大学学报 ,Journal of Yunnan University of Finance and Economics , 编辑部邮箱 ,2007年05期

【分类号】O211.6
【被引频次】1
【下载频次】184

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