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一类倒向随机微分方程的适应解
Adapted Solution of a Class of BSDE
【摘要】 利用指数鞅的特性和Ito公式,得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件.
【Abstract】 Making use of the Ito formula and the character of exponential martingale,this paper obtains a necessary and sufficient condition under which there exists an adapted and square-integrable solution for a class of backward stochastic differential equations.
【关键词】 倒向随机微分方程；
指数鞅；
Ito公式；
【Key words】 backward stochastic differential equation； exponential martingale； Ito formula；
【Key words】 backward stochastic differential equation； exponential martingale； Ito formula；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(10671205);中国矿业大学青年基金资助项目(2006A041)
- 【文献出处】 徐州师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Xuzhou Normal University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2007年03期
- 【分类号】O211.63
- 【被引频次】1
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