节点文献

中外股指收益VAR和ES的对比分析

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【作者】 曹中； 陶爱元； 徐震； 沈学桢；

【机构】 上海立信会计学院； 上海财经大学； 复旦大学； 上海立信会计学院 上海201620； 上海200433 上海立信会计学院； 上海201620； 上海200433；

【摘要】 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美英等国股市的投资风险相对较大,针对这种情况我们提出了相关政策建议。

【关键词】 极值理论； POT模型； 广义帕累托分布； 风险价值； 预期超额损失；
  • 【分类号】F830.9;F224
  • 【被引频次】2
  • 【下载频次】228
知网节下载
节点文献中： 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络
二级参考文献(0)
参考文献(0)
共引文献(0)
节点文献
同被引文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)