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理陪量服从指数分布时的双Poisson风险模型
【摘要】 一般的双Poisson风险模型讨论的是保费收取次数和理陪次数都符合Poisson分布,并给出了盈余的性质,调节系数所满足的方程,还有破产概率的一般表达式及其上界。本文给出了当理陪量分布有界时双Poisson风险模型的和界限M有关的破产概率的下界。并通过例子说明当理陪量服从指数分布时如何求出双Poisson风险模型的破产概率。
【关键词】 破产概率；
双Poisson风险模型；
盈余；
指数分布；
- 【文献出处】 科技信息(科学教研) ,Science & Technology Information , 编辑部邮箱 ,2007年32期
- 【分类号】F840;F224
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