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机会约束和无风险贷款下的均值-VaR投资组合模型
【摘要】 在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险贷款下具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并指出了最优解的位置。
- 【文献出处】 内江科技 , 编辑部邮箱 ,2007年10期
- 【分类号】F830.59
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【摘要】 在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险贷款下具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并指出了最优解的位置。