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基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计
【摘要】 中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
【基金】 国家自然科学基金资助项目(项目编号:70471051);天津科技大学引进人才科研项目资助
- 【文献出处】 工业技术经济 ,Industrial Technology & Economy , 编辑部邮箱 ,2007年12期
- 【分类号】F830.4;F224
- 【被引频次】28
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