节点文献

市场风险测度指标β系数的计算

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【作者】 余华茂； 李小平；

【机构】 赣南师范学院； 赣南师范学院 江西赣州341000； 江西赣州341000；

【摘要】 <正>美国经济学家威廉·夏普于1964年提出了著名的资本资产定价模型与理论,第一次使人们可以对市场风险进行测度与定价。该模型奠定了现代财务理论的基础,是现代财务学形成与发展过程中重要的里程碑。运用该模型主要就是解决市场风险的测度问题,但实际中由于测度单个资产市场风险大

【关键词】 市场风险； β系数； 现代财务理论； 测度指标； 市场组合； 线性回归方法； 测度问题； 回归方程； 相关系数； 经济涵义；
  • 【文献出处】 财会月刊 ,Finance and Accounting Monthly , 编辑部邮箱 ,2007年29期
  • 【分类号】F275;F224
  • 【被引频次】3
  • 【下载频次】277
知网节下载
节点文献中： 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络
二级参考文献(0)
参考文献(0)
共引文献(0)
节点文献
同被引文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)