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关于期权的风险度量
VaR-Based Method on Estimating Option’s Market Risk
【摘要】 文章介绍了估计期权风险的参数方法和模拟方法,并用Monte Carlo模拟法对长源电力发行的股票期权的VaR进行了估计,这对于期权的研究和股票期权自身的发展有帮助.
【Abstract】 With the method of parameter and simulation,this paper introduction the risk measuring of options,and estimated the VaR of the stock options of"qing hua tong fang"by Monte Carlo Simulation.This is a great help to development of options and stock options.
【关键词】 VaR；
期权；
股票期权；
几何布朗运动；
Monte Carlo模拟；
【Key words】 VaR； Option； Executive Stock Option； Geometric Brownian motion； Monte Carlo methods；
【Key words】 VaR； Option； Executive Stock Option； Geometric Brownian motion； Monte Carlo methods；
- 【文献出处】 应用数学 ,Mathematica Applicata , 编辑部邮箱 ,2006年S1期
- 【分类号】F224;F830.9
- 【被引频次】4
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