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古典风险模型下的绝对破产
ABSOLUTE RUIN UNDER CLASSICAL RISK MODEL
【摘要】 在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式.
【Abstract】 The surplus process of the absolute ruin model is a PDMP.In this paper,we deduced the explicit expression of the absolute ruin probability for classical risk model by using of the Markov property and strong Markov property of PDMP.
【关键词】 破产；
绝对破产；
逐段决定；
马氏性；
强马氏性；
【Key words】 ruin； absolute ruin； piecewise deterministic； Markov property； strong Markov property；
【Key words】 ruin； absolute ruin； piecewise deterministic； Markov property； strong Markov property；
【基金】 国家自然科学基金(10271062，10571092号)资助项目
- 【文献出处】 应用数学学报 ,Acta Mathematicae Applicatae Sinica , 编辑部邮箱 ,2005年04期
- 【分类号】O211.67
- 【被引频次】31
- 【下载频次】293