上海股票市场收益率正态性分析-中国学术期刊网络出版总库

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上海股票市场收益率正态性分析

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【作者】	金俊; 李俊;
【作者单位】	东北财经大学数量经济系; 东北财经大学数量经济系辽宁大连; 辽宁大连;
【文献出处】	沿海企业与科技 , Coastal Enterprises and Science & Technology, 编辑部邮箱 2005年 11期期刊荣誉：ASPT来源刊 CJFD收录刊
【中文关键词】	收益率; 正态分布;
【摘要】	文章分别运用正态概率图和JB检验两种检验方法对上海股票市场股票收益率的分布特征进行了实证分析,研究发现了收益率分布与正态分布有明显的偏差,存在尖峰厚尾现象。
【更新日期】	2005-12-24
【分类号】	F224;
【正文快照】	一、引言自从马克维茨提出资产组合管理的均值方差原理以来,基于股票收益率的实证研究讯速发展。在这些研究中,大多用到了股票收益率正态分布假设的前提,比如CAPM以及Black-Scholes定价公式都是以收益率俯冲正态分布为基础的;1994年J.P.M organ银行推出的VaR系统R iskM etrics?

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