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解离散HJB方程的一个单调迭代法

A Monotone Iterative Algorithm for a Discrete Hamilton-Jacobi-Bellman Equation

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【作者】 周叔子； 陈光华；

【Author】 ZHOU Shu-zi,CHEN Guang-hua (School of Mathematics,Hunan University,Changsha 410082,China)

【机构】 湖南大学数学与计量经济学院； 湖南大学数学与计量经济学院 湖南长沙410082； 湖南长沙410082；

【摘要】 本文对离散HJB方程提出一类新的迭代法,产生的迭代解单调收敛于HJB方程的解.此法的优点是简单易行.

【Abstract】 A new iterative algorithm for solving discrete HJB equaiton is proposed.The produced iterative sequence monotonically converges to the solution of the equation.The advantage of the algorithm is that it is simple and easily implementable.

【关键词】 HJB方程； 迭代法； 单调收敛性；
【Key words】 HJB equation； Iterative algorithm； Monotone convergence；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70271019)
  • 【文献出处】 应用数学 ,Mathematica Applicata , 编辑部邮箱 ,2005年04期
  • 【分类号】O241.6
  • 【被引频次】14
  • 【下载频次】251
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