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独立分量分析法在证券市场分析中运用的探讨——用最小描述长度原则选取显效因子

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【作者】 邸飚

【机构】 东南大学无线电工程系

【摘要】 金融市场纷繁复杂、变化迅速,建立一种行之有效的模型在金融领域中显得尤为重要。本文利用数据挖掘技术对历史数据进行研究,探讨独立分量分析方法在证券市场分析中运用,并且用最小描述长度原则选取显效因子。

  • 【文献出处】 现代管理科学 ,Modern Management Science , 编辑部邮箱 ,2005年05期
  • 【分类号】F224
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