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期货市场交易保证金的设计

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【作者】 杨艳军； 王永锋；

【机构】 中南大学商学院； 中南大学商学院 长沙410083； 长沙410083；

【摘要】 如何科学准确地确定我国期市交易保证金的水平一直是期货市场各方关注的问题。本文在以前研究的基础上提出了一种新的方法:基于GARCH模型的VaR方法。此方法克服了传统分析方法在确定保证金水平时所要求的正态分布假设的缺陷,提高了估算精度。

【关键词】 VaR； GARCH模型； 交易保证金；
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年24期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】23
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