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上海股市时变贝塔系数的估计
【摘要】 本文应用Engle最近提出的一种多元D CC-GAR CH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式。
- 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年22期
- 【分类号】F224;
- 【被引频次】35
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【摘要】 本文应用Engle最近提出的一种多元D CC-GAR CH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式。