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银行外汇敞口计量与汇率相关性

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【作者】 唐莉； 田洪；

【机构】 西安交通大学经济金融学院； 华中科技大学经济学院 西安710061； 武汉430074；

【摘要】 银行传统的计量外汇敞口方法有BAP、GAP和MAP等三种方法。本文通过相关性分析发现某些外汇汇率之间存在着显著的相关性,鉴于此,本文在分析传统计量方法的基础上发展了一种实用的计量外汇敞口的方法——WAP法(加权汇总敞口法)。

【关键词】 外汇敞口； 相关性； 外汇风险；
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年12期
  • 【分类号】F830.7
  • 【被引频次】42
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