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基于两种方法的汇率波动的研究
【摘要】 上世纪80年代以来,越来越多的经济学家、数学家都在探索寻找一些非线性的方法,来解释复杂的汇率波动现象,对汇率的调整给予有效的建议。近年来,非线性科学所取得的重大成果为经济学家提供了新的理论和方法。最新的金融经济学发展认为汇率非线性变化是一个混沌过程。混沌、分形理论的出现开拓了用非线性方法来研究经济的新领域,它是汇率研究方法的一种突破。鉴于汇率波动的复杂性,本文拟从线性和非线性两个不同的角度来研究。运用计量经济学中单位根检验法和混沌理论中计算H urst指数的重标定域法,对2000年5月30日￣2004年6月5日美元兑日元的汇率价格及美元兑欧元的汇率价格,进行了分析研究。一、单位根检验法和重标定
- 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年11期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】4
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