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高阶矩CAPM模型的建立及实证分析

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【作者】 王永舵； 王建华； 魏平；

【机构】 武汉理工大学理学院； 武汉理工大学理学院 武汉430070； 武汉430070； 武汉430070；

【摘要】 本文在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,发展和推广了CAPM模型,实证分析结果表明高阶矩CAPM模型优于传统CAPM模型。

【关键词】 CAPM模型； 系统偏度； 系统峰度；
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年04期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】12
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