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金融资产收益率波动的统计特征

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【作者】 卢方元；

【机构】 西南交通大学经济管理学院 成都610031； 郑州大学商学院,郑州450052；

【摘要】 本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。

【关键词】 收益率； 厚尾； 多重分形；
【基金】 国家自然科学基金项目(70171054);国家统计局重点项目(1x03-04)。
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年04期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】17
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