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计量经济学中动态模型检验的方法比较
【摘要】 在用“一般到特殊”方法建立模型时,首先应对初始模型的随机误差项进行异方差和自相关的检验。对模型的其他检验都应建立在随机误差项是一个白噪声序列的基础之上。在检验约束条件是否成立的过程中逐步剔除不显著的变量,化简模型,同时还要保持模型随机误差项的非自相关性同方差性不被破坏。在这个过程中要用到许多统计量,本文详细介绍了三种最常用的检验方法,并进行了相应的比较。
【关键词】 似然比(LR)检验Wald检验；
LM乘数检验；
- 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2005年02期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】4
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