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非参数方法在我国证券市场收益波动研究中的应用

Application of Nonparametric Method in the Research of Profits Volatility of China Security Market

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【作者】 吕寒玉； 肖庆宪；

【Author】 LV Han-yu,XIAO Qing-xian(University of Shanghai for Science and Technology, Management School, Shanghai 200093, China)

【机构】 上海理工大学管理学院； 上海理工大学管理学院 上海200093； 上海200093；

【摘要】 以上海证券交易所综合指数日收益率数据为样本,讨论了非参数方法在建立股票价格模型中的应用.在此基础上,对股市收益分布进行了研究,并据此对市场走向进行了预测.

【Abstract】 Choosing statistics of daily profits ratio in the Index of stock in Shanghai Security Exchange as the sample, the essay discusses the application of Nonparametric Method in the establishment of Stock Price Model. The essay also researches the distribution of Stock benefits and makes market prediction accordingly.

【关键词】 非参数方法； 漂移函数； 方差函数；
【Key words】 nonparametric method； drift function； diffusion function；
【基金】 国家自然科学基金项目 (70 3 71 0 70 ) ;全国统计科学研究计划项目 (LX0 3 -Y2 6) ;上海市教委社会科学基金项目 (0 4EE41 )
  • 【文献出处】 数学的实践与认识 ,Mathematics In Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2005年04期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】13
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