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对我国股票市场股指波动特性的实证分析

The Empirical Analysis on the Character of Volatility for Stock Indexes on our country’ Stock Market

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【Author】 ZHU Kong-lai,NI Jie (1.Statitics College,Shandong Institute of Business and technology;Yantai 264005,China 2.Department of Statistic,Shandong Finance Institute,Jinan,250014,China)

【机构】山东工商学院统计学院；山东财政学院统计系山东烟台； 264005；山东济南； 250014；

【摘要】本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。更多还原

【Abstract】 This paper researches on the daily returns of Shanghai Stock Index and Shenzhen Component index, applies GARCH and TARCH models to analyze conditional heteroskedasticity and non-symmetry of the daily returns, and reveals the different volatility characteristics between the two stock indexes.更多还原

【关键词】股票市场；条件异方差；集群性；非对称性； ARCH； GARCH； TARCH；
【Key words】 stock market； conditional heteroskedasticity,volatility clustering,non-symmetry,ARCH,GARCH,TARCH；

【文献出处】数理统计与管理 ,Application of Statistics and Management , 编辑部邮箱 ,2005年03期

【分类号】F224
【被引频次】50
【下载频次】570

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