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期权隐含波动率的估计方法
【摘要】 波动率是影响期权价值的一个重要变量。在B-S期权定价模型中,其他因素都可以从市场上直接获得,但是波动率却不能直接得到。因此,在本文中,作者详细的归纳了几种估计波动率的方法。
- 【文献出处】 商场现代化 ,Market Modernization , 编辑部邮箱 ,2005年24期
- 【分类号】F224;
- 【被引频次】6
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【摘要】 波动率是影响期权价值的一个重要变量。在B-S期权定价模型中,其他因素都可以从市场上直接获得,但是波动率却不能直接得到。因此,在本文中,作者详细的归纳了几种估计波动率的方法。