节点文献

一类多险种的风险模型及其破产概率

A Multi-line Risk Model and the Ruin Probability

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具,请取消加速工具后下载。

【作者】 黄晓钟彭勤文

【Author】 Huang Xiaozhong , Peng Qinwen (Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240 ,China; School of Science, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018 ,China)

【机构】 上海交通大学数学系上海交通大学数学系 上海 200240上海 200240 杭州电子科技大学理学院浙江 杭州 310018

【摘要】 从保险公司的经营实际出发,对已有的风险模型进行了推广,提出了一类多时段、多险种、带干扰且有累积投资收益的风险模型,并运用鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型不等式和一般公式.

【Abstract】 Based on the practical operation of insurance company, the authors generalize some risk models in existence and found a multiperiod, multi-insurance risk model with diffusion and cumulate investment income. The Lundberg inequality and formula on the ruin probability are obtained by using the method of martingale.

【关键词】 多险种风险模型鞅方法破产概率
【Key words】 multi-linerisk modelmartingaleruin probability
【基金】 国家自然科学基金资助项目(10371074)
  • 【文献出处】 宁夏大学学报(自然科学版) ,Journal of Ningxia University , 编辑部邮箱 ,2005年04期
  • 【分类号】O211.67
  • 【被引频次】5
  • 【下载频次】77
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络