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随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型

Multi-dimensional Black-Scholes Model on Foreign Index Contingent Under Random Rate

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【Author】 ZHOU Jun, YANG Xiang-qun(1.College of Mathematics and Computer Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China;2.College of Bussiness,Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

【机构】湖南师范大学数学与计算机科学学院；湖南师范大学数学与计算机科学学院中国长沙　410081湖南科技大学商学院中国湘潭411201；中国长沙　410081；

【摘要】在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black Scholes模型;分别给出了多维汇率联动期权应满足的随机微分方程及一般定价公式,所用方法是无套利定价和鞅定价理论;并由此得到了汇率联动期权的定价解析式.更多还原

【Abstract】 Multi-dimensional Black-Scholes model on foreign index contingent under random rate is established, the pricing and hedging strategy of the congtingent are studied by martingal method and no arbitrary method, the pricing formulas of some kinds of this contingent are given.更多还原

【关键词】汇率联动；随机微分方程；随机利率；鞅定价；
【Key words】 foreign index contingent； stochastic differential equation； random rate； martingale method；

【基金】高校博士专项科研基金资助项目(20040542006)

【文献出处】湖南师范大学自然科学学报 ,Journal of Natural Science of Hunan Normal University , 编辑部邮箱 ,2005年02期

【分类号】F224
【被引频次】4
【下载频次】252

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