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机会约束下风险证券的期望收益率的切点组合

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【作者】 朱怡； 柴俊；

【机构】 交通银行总行,华东师范大学数学系 上海200120； 华东师范大学数学系,上海200062,上海200062；

【摘要】 <正>在现实生活中决策者进行投资决策时,有时要求风险证券的实际收益率比某一期望收益率要大,以该目标为导向制定相应的最优策略.考虑到所做决策在不利情况下可能不满足约束条件,故允许所做决策在一定程度上不满足约束条件,但该决策应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平,该方法由Charnes和Cooper提出,被称为机会约束规划.本文讨论证券组合的机会约束问题.

【关键词】 风险证券； 期望收益率； 证券组合； 机会约束； 投资决策； 最优策略； 约束条件； 置信水平； 卖空； 有效前沿；
【基金】 上海市重点学科建设项目
  • 【文献出处】 华东师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Eastchina Normal University(Natural Science) , 编辑部邮箱 ,2005年02期
  • 【分类号】F830.91
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