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基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
Formatting the Term Structure Curve of Interest Rates of China’s Treasury Bonds Based on Cubic Spline Functions
【摘要】 以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用三次样条函数构造出了中国的利率期限结构曲线,并对其作了相关的介评。
【Abstract】 This text uses data of the Term Structure of Interest Rates implicit in bond prices of Shanghai Stock Exchange as the analytic target, formats the China’s Term Structure Curve of Interest Rates based on Cubic Spline Functions, and forms a relative estimation of it.
【关键词】 即期利率；
零票息债券；
三次样条函数；
利率期限结构曲线；
【Key words】 Spot Rate； Zero-coupon Bond； Cubic Spline Function； The Term Structure Curve of Interest Rates；
【Key words】 Spot Rate； Zero-coupon Bond； Cubic Spline Function； The Term Structure Curve of Interest Rates；
- 【文献出处】 系统工程 ,Systems Engineering , 编辑部邮箱 ,2005年06期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】56
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