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RAROC和VAR在贷款定价中的综合应用
【摘要】 建立科学的贷款定价机制,对于商业银行的经营具有重大意义。本文是基于VAR技术的RAROC模型为贷款定价。在RAROC模型框架下,用基于Gaussian模型的VAR来测算贷款的经济资本,并应用于RAROC模型。用两模型的相结合,有效综合度量信用风险与市场风险,来为银行贷款合理定价。
- 【文献出处】 当代经理人 ,Contemporary Manager , 编辑部邮箱 ,2005年05期
- 【分类号】F830.5
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