不等间隔的一阶多项式模型及贝叶斯预测

【摘要】 考虑观测序列yt0,yt1ΛytiΛ(其中t0<t1<Λ<ti<Λ∈N),间隔ri=ti-ti-1i=12Λ一般不等,ri和ti都是正实数。本文中的时间序列模型都是指不等间隔的时间序列和模型,一般不另作说明。如果μti表示在时刻序列的水平,则它可表示成:μti=α+βti=α+βti-1+βri=μti-1+βri,βti=βri=ri/ri-1βri-1=ri/ri-1βti-1其中ri=ti-ti-1,βti表示从时刻ti-1到ti序列水平的增长。一、模型定义1、一阶多项式模型为:观测方程:yti=μti+VtiVti～N0Vti1状态方程:μti=μti-1+ri/ri-1βti-1+ω更多还原