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极值理论在VaR中的运用

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【作者】 马玉林； 陈伟忠； 施红俊；

【机构】 同济大学现代金融研究所； 同济大学现代金融研究所；

【关键词】 极值理论； VaR； 分位数； 厚尾分布； 极值点； 美国股票市场； 非对称分布； 日收益率； 收益分布； 风险度量；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70273027)
  • 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics and Decision , 编辑部邮箱 ,2004年03期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】43
  • 【下载频次】551
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