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证券组合投资的风险溢价模型

A Model of Risk Premium in Portfolio Selection of Securities

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【作者】 李伯德；

【Author】 LI Bo-de (School of Information Engineering, Lanzhou Commercial College, Lanzhou 730020, China)

【机构】 兰州商学院信息工程学院 甘肃兰州　730020；

【摘要】 本文探讨了单周期证券市场中投资组合的风险溢价模型,该模型类似于资本资产定价模型。

【Abstract】 This paper shows a model of risk premium in portfolio selection of securities in single period securities markets.This model is similar with the capital asset pricing mode (CAPM).

【关键词】 证券； 组合投资； 风险溢价； 模型；
【Key words】 securities； portfolio selection； risk premium； model；
  • 【文献出处】 兰州商学院学报 ,Journal of Lanzhou Commercial College , 编辑部邮箱 ,2004年04期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】1
  • 【下载频次】249
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